Основы стохастической финансовой математики (количество томов: 2)

Например, если заглянуть в подборку рецензий на сайте книжного магазина Amazon, то почти сразу наткнёшься на отзывы типа таких: "Прочтите эту книгу, если хотите понять то, как коллапс глобальной финансовой системы был в своей основе крахом современной финансовой теории и её наиболее ярых приверженцев. Паттерсон сумел очень элегантно объяснить сложные идеи, лежащие в основе нашей финансовой индустрии, с помощью необычайно занятных и поучительных историй". При этом по подписям к подобным отзывам обычно видно, что читатели крайне далеки от мира математики или физики. Зато очень легко клюют на приманку автора бесспорно прослеживаемую связь между биржевым трейдингом и игрой в казино. Вся история, выстроенная Паттерсоном, наглядно и убедительно подчеркивает родственные отношения между высокочастотным трейдингом и азартными играми на деньги. В частности, автор много и с подробностями пишет про Эда Торпа (Ed Thorp), "крёстного отца" математических биржевых спекуляций. Торп первым, вероятно, разработал строго обоснованную стратегию подсчета карт при игре в блэкджек, весьма эффективно применял её в казино, а затем оставил карьеру учёного и всерьез занялся бизнесом создав хедж-фонд для куда более крупных игр на бирже ...»